Матрица

Возьмем периодически издаваемый МВФ ежегодник "Международной финансовой статистики" за 1999 год (International Financial Statistics Yearbook 1999. IMF, Washington, 1999.), и шаг за шагом будем выстраивать картинку мировых финансов за 1998 год. Поскольку он последний представленный в этом сборнике, во-первых. А во-вторых, именно этот год нам понадобится при анализе Матрицы 2 и 3. Так как имеющиеся данные по ВВП большинства стран мира дальше 1998 года не простираются. Не у всех стран есть деньги даже на собственную статистику.
Прежде всего, воспользуемся таблицей обменных курсов (exchange rates), приведенной в начале сборника и предлагающей курсы обмена национальных валют на СДР. СДР - это искусственная денежная единица, изобретенная руководством Международного валютного фонда (МВФ) дабы обезопасить валюту США и основных промышленно развитых стран от влияния на них со стороны остальных разновидностей мирового денежного материала. В итоге ВСЕ валюты мира, в конечном счете, вынуждены приравниваться либо к доллару, либо к СДР, либо к "твердым" валютам, входящим в так называемую "корзину" СДР. (Подробнее о ней в Матрице 2)
Но еще раньше, прежде чем приравняться к СДР, страны вступающие в МВФ должны принять условия Статью 8, Части 2, 3 и 4 для вступающих в члены Фонда как часть Соглашения о вступлении в эту международную финансовую организацию, созданную на деньги и под руководством США после второй мировой войны.
Так вот обязательства Статьи 8, части 2, 3 и 4 состоят в следующем:
Статья 8 налагает определенные обязательства на страны члены Фонда. В частности Статья 8, часть 2(а) и 3 запрещает членам, кроме как по разрешению Фонда, вводить ограничения на осуществление платежей и переводов по текущим международным расчетам или использовать множественную валютную практику или вводить дискриминационные валютные меры. Более того, Статья 8, Часть 4 требует от членов Фонда, подчиниться определенным условиям, выкупать остатки своей валюты от других стран членов Фонда, которые представляют, что остатки были недавно получены в результате текущих международных расчетов или что требуется конвертация [валюты] для осуществления платежей по текущим расчетам.
Страны, принявшие на себя обязательства Статьи 8, части 2, 3 и 4 уже не могут использовать любые валютные мероприятия, несоответствующие Статье 8, части 2, 3 и 4 (International Financial Statistics Yearbook 1999. IMF, Washington, 1999, р.13.).
По состоянию на 10 декабря 1998 года эти условия приняли на себя 146 членов (стран и/или территорий). К ноябрю 1999 года их уже стало 149.
Идем дальше.
Таблица обменных курсов представляет собой столбцы соотношений всех национальных денежных единиц к валюте МВФ (!), СДР. В свою очередь СДР далее приравнивается также с разбивкой по годам (от 1969 до 1998 года) к доллару. Причем для большей путаницы и дополнительной сложности даны четыре варианта: 1) доллар США за СДР (на конец периода) - по месяцам, по кварталам и за год соответственно (с 1979 по апрель 1999 года); 2) доллар США за СДР (среднее геометрическое значение за период) - по месяцам, по кварталам и за год; 3) СДР за доллар США (конец периода); 4) СДР за доллар США (среднее геометрическое за период). Я остановился на первом варианте, доллар США за СДР на конец период, за год. Выбор объясняется тем фактом, что для подавляющего большинства стран значение имеет именно конец периода, поскольку именно в развивающихся странах (а их большинство) инфляция намного выше, чем в развитых. И конец временного периода для них более важен, чем среднее значение за временной интервал. Желающие могут попробовать оставшиеся пару десятков вариантов соотношений. Но вряд ли цифры будут сильно отличаться.
Получив значения доллара против СДР и полную таблицу соотношений СДР против остальных валют мы можем рассчитать первичную таблицу соотношения всех валют и доллара США, поделив все значения в таблице на значение доллара за СДР за соответствующие годы.
Вышло несколько забавно. В верхней строчке, там, где стоял доллар США, получились одни единицы. Словно бы валюта США есть некий абсолют, вечный и не подверженный гниению и порче денежный материал, единица, неподвижная, словно Полярная звезда на небосклоне.
Дальше, еще интереснее. Начинаем составлять гигантскую матрицу. По горизонтали в ней будут все имеющиеся в сборнике более 200 стран и территорий, а по вертикали - соответствующие названия финансовых инструментов и денежных материалов, имеющихся у каждой страны в наличии. Так, двигаясь по страницам-странам, мы формируем сначала матрицу-сырье. В нее вносятся значения национальных валют в соответствующие ячейки, в той мере, в какой по каждой стране представлена финансовая информация. По вертикали вышло более 400 строк. Разумеется, не все из них будут заполнены. Дело в том, что у развивающихся стран некоторых финансовых инструментов и услуг просто не существует. На их территории хозяйничают иностранные банки и валюты. Последствия мы увидим позже.
Полученная исходная гигантская матрица будет перемножена на таблицу обменных курсов национальных валют к доллару. Наша цель получить суперматрицу по всем странам, в ячейках которой стояли бы значения единой валюты, доллара США. Так мы будем себе представлять распределение мирового финансового материала по странам для его анализа. Приведем фрагмент этой матрицы, усеченной по вертикали и горизонтали.   Матрица готова. В ней все значения рассчитаны уже в долларах США. Посмотрим, как распределились денежки, сложив ячейки по регионам или по однородным группам стран и территорий. Всю матрицу мы поместить здесь не сможем. Поэтому просуммированные по регионам цифры разобьем на отдельные таблицы, наиболее ярко представляющие распределение мировых финансов. Итак.